Università degli Studi di Pavia

Dipartimento di Matematica ''F. Casorati''

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Finanza matematica

Docenti:
Carbone Raffaella
Anno accademico:
2016/2017
Codice corso:
504507
Crediti formativi:
6
Ambito:
MAT/06
Decreto Ministeriale:
270/04
Ore di lezione:
48
Periodo:
I semestre
Lingua di insegnamento:
Italiano

Obiettivi

Il corso si propone di fornire alcune nozioni fondamentali sulle applicazioni della teoria della probabilità e dei processi stocastici alla finanza.

Metodi didattici

Lezioni

Modalità d'esame

Prova orale

Prerequisiti

I contenuti dei corsi "Elementi di Probabilità " e "Probabilità "

Programma

Introduzione delle nozioni fondamentali di finanza matematica: mercati, opzioni, strategie, arbitraggio, valutazione e copertura di opzioni. Studio di alcune proprietà fondamentali per mercati discreti e per il modello di Black e Scholes.

Bibliografia

"Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance", D.Lamberton e B. Lapeyre, Chapman&Hall/CRC


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