Università degli Studi di Pavia

Dipartimento di Matematica ''F. Casorati''

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Processi stocastici

Docenti:
Rigo Pietro
Anno accademico:
2016/2017
Codice corso:
500692
Crediti formativi:
6
Ambito:
MAT/06
Decreto Ministeriale:
270/04
Ore di lezione:
48
Periodo:
II semestre
Lingua di insegnamento:
Italiano

Obiettivi

Questo corso è la naturale prosecuzione del corso di Probabilità (laurea magistrale). Gli argomenti caratterizzanti sono catene di Markov e calcolo di Itô.

Metodi didattici

Lezioni.

Modalità d'esame

Esame orale.

Prerequisiti

Il corso di Probabilità della Laurea Magistrale. Di conseguenza, "Processi Stocastici" è sconsigliato per gli studenti della Laurea Triennale.

Programma

1. Generalità sulla nozione di processo stocastico;

2. Martingale a tempo continuo;

3. Catene di Markov;

4. Moto Browniano e processo di Poisson;

5. Calcolo di Itô ed equazioni differenziali stocastiche.

Bibliografia

Z. Brzezniak, T. Zastawniak: Basic stochastic processes-a course through exercises (Springer) A. Shiryaev: Probability (Springer) Appunti forniti dalla docente.


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